Меню

Основной целью настоящего диссертационного исследования является раскрытие сущности кредитного риска и разработка мероприятий, позволяющих усовершенствовать отдельные методы управления кредитным риском.

Главная цель управления риском.  Тема 5. Управление кредитным риском. Понятие кредитного риска и его особенности.  Основные методы управления процентным риском и приемы их реализации.Поэтому одним из основных в банковском деле является управление кредитным риском.  Целью курсовой работы является исследование управления кредитным риском в банке и его анализ на примере ОАО «Россельхозбанк». 1 января 20091. Процесс управления кредитными рисками. 2. Кредитная стратегия. 3. Основные способы управления кредитным риском.  • контроль за уровнем риска и эффективностью принятых мер. Главной целью управления кредитными рисками

Нуртаева А.К. Методы управления кредитными рисками банковРиски лежат в основе деятельности банков. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности и означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью. Уровень риска увеличивается, если:
- проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;
- поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка;
- руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу (ухудшению возможностей получения необходимой иили дополнительной прибыли);
- существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер.
Последствия неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить действенные меры могут быть самыми неприятными. Существуют общие причины возникновения банковских рисков и тенденции изменения их уровня. Вместе с тем, анализируя риски банков на современном этапе, важно учитывать: кризисное состояние экономики, которое выражается не только падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, но и уничтожением ряда хозяйственных связей; неустойчивость политического положения; отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией; инфляцию, и др. Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет. Соответствующая работа может вестись, если выработаны критерии риска, позволяющие ранжировать альтернативные события в зависимости от степени риска. Однако исходным пунктом работы является предварительный статистический анализ конкретной ситуации.
Риском можно управлять, т.е. использовать меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска. Эффективность организации управления рисками во многом зависит от их классификации. Имеется множество различных классификаций банковских рисков. Различаясь положенными в их основу критериями, эти классификации роднит то, что все они однозначно полагают кредитный и процентный риски основными для банков.

3. цели, этапы и методы управления кредитным риском. Основной задачей регулирования рисков является  3.3. управление кредитным риском. Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса.

Кредитный риск - риск, связанный с неплатежами по обязательствам (непогашение заемщиком основного долга и процентов по кредиту). Этот вид риска проявляется в форме полного невозврата кредита, частичного невозврата или отсрочки погашения кредита.
Система управления кредитными рисками - совокупность правил, процедур, процессов и организационных структур, обеспечивающая оценку и управление размером и концентрацией рисков, возникающих в процессе кредитной деятельность банка.
Применяя те или иные методы и инструменты, кредитный риск управляется на всех определяющих стадиях жизненного цикла кредитного продукта: разработка основных положений банковской политики, начальные стадии (знакомство) работы с потенциальным клиентом, координация целей банка и интересов клиента, оценка кредитоспособности заемщика, структурирование качественных характеристик кредита, кредитный мониторинг, работа с проблемными кредитами, применение санкций и т.д.
Минимизировать кредитные риски позволяют тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит. Выполнение всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции - предоставление кредитов.
Процесс управления кредитными рисками представляет определенные трудности для банков. Контроль со стороны правительства, давление внутренних и внешних обстоятельств политического характера, трудности производства, финансовые ограничения, сбои рынка, срывы производственных графиков и планов и частые ситуации нестабильности в сфере бизнеса и производства подрывают финансовое положение заемщиков. Более того, финансовая информация часто является ненадежной, правовая структура часто не способствует выполнению обязательств по погашению долга.
Банки зачастую не располагают надежно разработанным процессом управления кредитным риском. Среди наиболее часто встречающихся недостатков можно отметить следующие:
- отсутствие письменно зафиксированного в виде документа изложения политики;
- отсутствие ограничений в отношении концентрации портфеля;
- излишняя централизация или децентрализация кредитного руководства;
- плохой анализ кредитуемой отрасли;
- поверхностный финансовый анализ заемщиков;
- завышенная стоимость залога;

Цель выполнения данной работы – изучение кредитного риска, его содержания, оценки, причин и методов управления.  Тем не менее, основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка.

- недостаточно частые контакты с клиентом;
- недостаточные проверки и отсутствие сбалансированности в процессе кредитования;
- отсутствие контроля над займами;
- чрезмерное использование заемных средств;
- неполная кредитная документация;
- отсутствие классификации активов и стандартов при формировании резервов на покрытие убытков по кредитам;
- неумение эффективно контролировать кредитный процесс.
Эти недостатки выливаются в слабость кредитного портфеля, включая чрезмерную концентрацию кредитов, предоставляемых в одной отрасли или секторе хозяйства, большие портфели неработающих кредитов, убытки по кредитам, неплатежеспособность и не ликвидность.
Кредитная политика создает основу всего процесса управления кредитами. Разработанная и письменно зафиксированная кредитная политика является краеугольным камнем разумного управления кредитами. Политика определяет объективные стандарты и параметры, которыми должны руководствоваться банковские работники, отвечающие за предоставление займов и управление ими. Когда кредитная политика сформулирована правильно, четко проводится сверху и хорошо понимается на всех уровнях банка, она позволяет руководству банка поддерживать правильные стандарты в области кредитов, избегать излишнего риска и верно оценивать возможности развития дела.
Кредитный риск отражает вероятность того, что дебитор не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном соглашении, что означает, что платежи могут быть задержаны или вообще не осуществлены, что, в свою очередь, может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразится на ликвидности банка. Главной целью управления кредитным риском является максимизация доходности активов с учетом риска путем поддержания величины ожидаемых потерь в рамках приемлемых параметров.
Для эффективного управления кредитными рисками необходимо соблюдение принципа независимости, т.е. избежание конфликта интересов путем отделения функций риск - менеджмента от подразделений, которые непосредственным образом осуществляют финансовые транзакции.
На возникновение кредитного риска также имеют влияние и ошибки персонала банка, допущенные в ходе оформления кредитной документации, при оценке кредитоспособности заемщика, нарушения должностных инструкций и ошибки, заложенные в самих правилах осуществления кредитования.
Таким образом, управление кредитным риском представляет собой организованную последовательность действий, разделяемых на следующие этапы:
- идентификация риска (выявление факторов кредитного риска);
- оценка степени кредитного риска;
- выбор стратегии риска (решение о принятии риска, отказе от действий связанных с риском или снижения степени риска);
- выбор и применение способов снижения риска;
- мониторинг рисков.
К числу инструментов для уменьшения вероятности реализации риска, относятся:
- установление лимитов (на каждого заемщика, группу заемщиков, отдельные отрасли или сектора экономики, регионы, конкретные виды финансовых продуктов и на весь кредитный портфель в целом);
- диверсификация, обеспечивающая минимизацию рисков путем размещения активов банка среди возможно большого числа заемщиков, видов кредитных продуктов, регионов, отраслей экономической деятельности заемщиков, видов валют и других характеристик кредитов, что уменьшает концентрацию риска на одного заемщика, а также концентрацию риска на различные виды кредитных продуктов;
- страхование, которое производится с помощью перекладывания за определенную плату полностью или частично собственного риска на специализированную организацию. Страхование является формой предварительного резервирования ресурсов, предназначенных для компенсации ущерба от ожидаемого проявления рисков;
- резервирование средств под покрытие ожидаемых и непредвиденных потерь. Банком производится создание резерва на случай неблагоприятных изменений в его деятельности;
- использование обеспечения. В качестве обеспечения могут выступать денежные средства, ценные бумаги или иные ликвидные активы, которые в случае дефолта контрагента можно реализовать в возмещение утраченного актива. Рыночная стоимость активов, переданных в обеспечение, как правило, должна превышать сумму обязательства, при этом возникающая между ними разность предназначена для снижения рыночного риска банка;
- использование информации о движении денежных средств заемщика по его счету; специализация банка на обслуживании группы взаимосвязанных заемщиков (принадлежащих к одной отрасли экономики, региону, связанных сотрудничеством в области производства и сбыта); организация отношений между банком и предприятием на основе устойчивого партнерства; сбор дополнительной информации;
- поэтапное кредитование. Данный способ уменьшения вероятности реализации кредитного риска заключается в наблюдении за использованием кредитных ресурсов, которые выдаются частями, по мере возникновения необходимости в них. Сроки финансирования определяются в строгом соотв

Курсовая работа на тему: «Основные инструменты и способы управления кредитными рисками».  Целью данной работы является изучение кредитного риска и методов управления рисками.

Факторы кредитного риска. У каждой коммерческой организации основная цель - получение максимальной прибыли.  Именно поэтому для каждой организации так необходимо разработать свою систему управления рисками, основанную на общих 1 сентября 2008Цель дипломной работы рассмотреть управление кредитным риском в Сберегательном Банке РФ.  Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка.

2. 2 . управлени е кредитным Риском. Основной задачей регулирования рисков является по ддержание приемлемых соотношений  Цель управления рисками заключается в том, чтобы максимизировать стоим ость конкретного учреждения

В целях снижения риска при кредитовании особо крупных заемщиков банки  (организациями, ценными бумагами) с низкой степенью корреляции основных  В большинстве случаев управление кредитными рисками осуществляетсяДля эффективного управления кредитными рисками не достаточно установить кредитные лимиты для клиентов  — Для чего разрабатывается система управления рисками? — Основная цель — это обеспечение оптимального для акционеров

Наиболее полно классифицирующими риски являются “Основные положения по управлению рисками деривативов” (Risk  Цель данной работы проанализировать теорию кредитного риска, определить риски сопутствующие кредитным сделкам

Цель управления кредитованием состоит в ограничении кредитного риска в рамках общей стратегии по предоставлению кредитов.  11.Основные элементы системы управления кредитными рисками.План должен описывать общие подходы к управлению рисками в проекте и основные действия, которые придется выполнять.  Поэтому в целях минимизации кредитного риска, банк должен контролировать степень риска при заключении каждой

Автором сформулирована основная цель управления банковским кредитным риском, которая заключается в обеспечении эффективного  банковских кредитных рисков. ^ Таблица 2. Система управления кредитным риском коммерческого банка.

Основными целями управления кредитным риском являются: 1. Предупредить риск — достигается путем ликвидации предпосылок возникновения кредитного риска. 2. Поддержать риск на определенном уровне.Цели управления банковским кредитным риском  Основные задачи управления кредитным риском: · прогнозирование вероятности возникновения риска

С кредитным риском неразрывно связано понятие банкротства заемщика.  Структурные модели оценки кредитного риска. Одной из основных концепций классической теории финансов является гипотеза эффективного рынка.

11.Основные элементы системы управления кредитными рисками. В процессе управления кредитным риском коммерческого банка. следует отметить следующие этапы: -- разработка целей и задач кредитной политики банкаЦель управления кредитованием состоит в ограничении кредитного риска в рамках общей стратегии по предоставлению  Можно указать семь основных причин вынесения неправильных решений о кредитовании и повышения в связи с этим риска